라임운용 "플루토 TF펀드, 기준가격 약 50% 하락할 것"

[파이낸셜뉴스] 라임자산운용의 플루토 TF펀드(무역금융펀드)의 기준 가격이 약 50% 정도 하락할 것이란 예상치가 나왔다. 플루토 TF펀드가 투자한 무역금융펀드와 계약 맺은 인베스트먼트그룹(IIG) 펀드가 청산단계에 들어가면서 손실이 불가피한 상황이다.

라임자산운용이 14일 삼일회계법인 실사 결과 보고서를 발표하며 아직 발표하지 않은 플루토 TF펀드에 대해 "무역금융 구조화 펀드 기준가격의 하락이 예상된다"면서 이같이 밝혔다.

라임 플루토 TF펀드는 케이만 소재 펀드 아래의 무역금융 구조화 펀드에 신한금융투자와의 TRS 계약을 통해 투자하고 있으며 납입 담보금 대비 2배 이상의 레버리지를 활용하고 있다.

투자하고 있는 무역금융 구조화 펀드는 IIG 펀드를 포함한 여러 펀드의 수익증권을 싱가포르 소재 회사에게 직·간접적으로 매각하기로 결정했고 그 대가로 5억달러의 약속어음을 수취했다. 이때 약속어음과 관련해서는 원금삭감에 관한 계약조건이 존재하는데 IIG 펀드가 공식 청산 단계에 돌입하면서 IIG 펀드 이사들로부터 지분 이전에 대한 최종적인 동의를 받지 못했다.

그 결과로 1억 달러의 원금삭감이 발생했다.

라임은 "이러한 약속어음의 원금 삭감으로 인해 무역금융 구조화 펀드 기준가격의 하락이 예상된다"면서 "무역금융구조화 펀드에 대해서는 독립적인 글로벌 사무수탁기관이 기준가격을 산출하고 있으며 2월 마지막주 정도 원금삭감으로 인한 기준가격 하락을 반영할 예정"이라고 밝혔다. 이 경우 플루토 TF펀드의 기준가격은 약 50% 정도 하락할 것으로 예상된다고 덧붙였다.

라임운용은 이달 말 플루토 TF펀드에 대한 삼회계법인의 실사 결과를 발표한다.

[e-mail] 김현정 기자