(서울=뉴스1) 전민 기자 = 환매 중단된 라임자산운용 펀드들이 투자한 2개 모(母)펀드에서 각각 46%, 17%에 이르는 대규모 손실이 발생했다. 특히 총수익스와프(TRS) 계약으로 대출을 내준 증권사들이 자금을 회수하면 일부 펀드에선 일반 투자자들이 한푼도 못건지는 것으로 나타났다.
14일 라임자산운용은 오는 18일 기준으로 반영될 '플루토 FI D-1 1호'(플루토)의 순자산이 전일 대비 46% 감소한 4606억원, 테티스 2호 펀드의 순자산은 전일 대비 17% 줄어든 1655억원으로 집계됐다고 밝혔다.
다만 이는 전날 순자산과 비교한 손실률로 지난해 9월말 순자산 대비 손실률은 각각 49%, 30%로 커진다. 펀드의 설정액은 플루토가 9373억원, 테티스가 2424억원 규모다.
총수익스와프(TRS) 계약이 맺어진 일부 펀드에서는 손실규모가 더 커질 것으로 예상된다. 라임운용 측은 '라임 AI스타 1.5Y 1호', '라임 AI 스타 1.5Y 2호', '라임 AI 스타 1.5Y 3호' 등 3개 펀드는 전액 손실이 발생했다고 밝혔다. TRS 계약에 따라 증권사들이 TRS 계약금을 선순위로 회수할 수 있기 때문이다. 이외에도 TRS가 사용된 AI프리미엄 등 197억원 규모의 자펀드에서는 78%~61%의 손실이 예상된다.
앞서 삼일회계법인의 실사 결과에서 사모사채에 주로 투자한 플루토 펀드의 회수율은 50~65%로 예상됐다. 코스닥 기업의 메자닌(CB·BW)에 투자한 테티스 펀드의 예상 회수율은 58~77%로 집계된 바 있다. 테티스 펀드의 경우 삼일회계법인의 추정치보다 손실률이 낮게 결정됐다.
라임은 삼일회계법인의 실사결과를 바탕으로 전날(13일) '집합투자재산평가위원회'의 산정을 거쳐 손실 규모를 결정했다. 평가위원회는 채권추심 전문 법무법인과 함께 기초자산의 회수 가능성 등을 판단했다.
라임은 "회계법인의 실사결과 보고서와 법무법인 케이앤오의 추심 업무 진행에 관한 의견 등 가능한 객관적이고 종합적인 자료에 기반해 기초자산의 공정가치를 적정하게 산정할 것"이라며 "기준가격이 조정된다고 해도 투자자의 최종적인 손실로 확정되는 것은 아니며, 추가적인 자금회수 노력을 통해 더 많은 자금이 상환될 수 있도록 할 것"이라고 설명했다.
이날 산정된 기준가는 이날부터 2개 모펀드와 일부 자(子)펀드에 우선 반영된다. 나머지 자펀드에는 이날부터 오는 21일까지 순차적으로 적용된다.
※ 저작권자 ⓒ 뉴스1코리아, 무단전재-재배포 금지