라임자산운용 "펀드 예상 회수율 50~77%, 실사 후 펀드 기준가격 조정"

라임자산운용(이하 라임)의 환매 연기 펀드인 '플루토 FI D-1'와 '테티스 2호'에 대한 실사 경과와 향후 계획을 발표했다. 두 펀드의 총 자산 평가액은 1조1797억원, 손실률은 50% 미만으로 나타났다.

10일 라임은 보도자료를 통해 플루토 FI D-1와 테티스 2호 펀드의 회계법인 실사 경과를 발표했다. 이번 실사는 삼일회계법인이 맡았다. 이번 실사에서 제외된 '플루토 TF(무역금융펀드)' 실사는 오는 2월 말 공개할 예정이다.

라임에 따르면 플루토 FI D-1의 펀드 평가액은 9373억원으로 집계됐다.

회수율은 최소 50%, 최대 65%다. 테티스 2호의 펀드 평가액은 2424억원으로 회수율은 최소 58%, 최대 77%로 나타났다. 회수율을 고려할 때 손실률은 최대 50% 넘지 않을 것으로 보인다.

라임 측은 "회수율은 고객의 최종 손실률이 아니며 기준가 평가 참고 자료로 사용된다"며 "구체적인 상환 계획은 실사 결과 보고 이후 1개월 이내인 3월 말 전에 작성해 전달하겠다"고 밝혔다.

라임은 실사가 종료되면 삼일회계법인이 제공한 가격을 참고해 평가 두 펀드의 상환을 위한 기준 가격 조정을 두 차례 걸쳐 진행할 계획이다. 우선 모펀드의 기준가격 조정에 따라 자펀드의 기준가격을 조정하고, 이후 별도로 자펀드 실사 결과를 통해 기준 가격을 조정할 계획이다.

라임은 10일 신임 CIO 및 준법감시인의 업무 시작을 시작으로 본격적인 환매 절차에 돌입한다. 11일에는 판매회사와 2자 협의체 업무협약(MOU)를 체결하고, 오는 14일 삼실회계법인의 실사 결과를 발표할 예정이다.

한편 라임은 판매사와의 총수익스와프(TRS) 계약과 관련해 "TRS 계약은 모펀드 뿐만 아니라 개별 자펀드별로 체결돼 있기 때문에 TRS 계약과 관련한 환매 연기 펀드의 손실 비율을 단정적으로 언급하는 건 불안을 가중시킨다"며 "개별 펀드의 상황에 대해서는 판매사를 통해 따로 알리겠다"고 밝혔다.

라임은 오는 17일 모펀드 기준가격이 조정되는 시점부터 24일 월요일까지 자펀드 별로 순차적으로 이를 반영할 예정이다.

21일에는 삼일회계법인 자 자펀드 실사 결과를 발표하고 27일 이번 실사 결과 반영을 마무리한다는 계획이다.

[e-mail] 배지원 기자