금감원, 내주 IBK證·KB운용 등 증권·운용사 DLS사태 검사 착수

뉴스1 입력 :2019.08.23 11:05 수정 : 2019.08.23 11:05

(서울=뉴스1) 박응진 기자 = 금융감독원이 대규모 손실을 낸 해외금리 연계 파생결합상품(DLF·DLS) 사태와 관련해 23일 우리은행에 대한 합동검사에 나선 가운데 다음주에는 증권사와 자산운용사들을 상대로 본격적인 검사에 착수한다.

23일 금융당국과 금융투자업계에 따르면 오는 26일부터 IBK투자증권, KB자산운용, 유경PSG자산운용에 대한 금감원 검사가 실시된다. 검사 기간은 일주일 정도로 예상된다. 그 다음주인 9월2일부터는 NH투자증권, 교보악사자산운용에 대한 검사가 예정돼있다.


증권사 중 하나금융투자에 대한 검사는 향후 하나은행에 대한 검사가 이뤄질 때 함께 실시될 것으로 보인다. 유안타증권, 미래에셋대우증권 등 은행처럼 직접 상품을 판매한 증권사들도 있지만 이들의 판매규모는 크지 않아 당장 검사대상에 포함되지는 않았다.

IBK투자증권, NH투자증권, 하나금융투자는 독일 국채 10년물 연계 DLS를 발행했다. KB자산운용, 유경PSG자산운용, 교보악사자산운용 등 자산운용사들은 해당 증권사의 DLS 상품을 포트폴리오에 담아 펀드(DLF)로 구성했다.

우리은행은 이 DLF를 1200억원 어치 팔았는데, 투자자 대부분의 원금이 날아간 상태다. 금감원의 실태 조사에 따르면 지난 7월말 기준 우리은행이 판매한 독일 국채 10년물 금리 연계형 DLF 잔액은 1266억원이며 판매금액 전액이 손실구간에 진입했다. 예상손실금액은 1204억원이며 평균 예상손실률은 95.1%(만기쿠폰 지금 미반영)다.

금감원은 증권사와 자산운용사가 상품 설계·발행 당시 금리 예측을 어떻게 했는지, 내부통제시스템이 제대로 가동됐는지 등을 집중적으로 살펴보기로 했다. 금감원 관계자는 "금융사들은 시장 상황을 제대로 예측하지 못했다고 해명하고 있다. 이를 액면 그대로 받아들일 수 있을지 등을 점검할 계획"이라고 했다.

은행이 자산운용사에 특정 DLS를 DLF에 편입하도록 지시했는지 여부도 살펴보게 된다. 이른바 '주문자상표부착(OEM) 펀드' 의혹이다. 수수료 수익을 극대화하기 위해 은행이 무리하게 고위험 상품을 주문 제작한 게 아니냐는 것이다. OEM펀드는 자본시장법 위반에 해당된다.

금감원 관계자는 "상품을 만드는 과정이 이해관계 속에서 변질된 것은 없었는지 등도 보려고 한다"며 "다만 자산운용사는 독립적인 판단에 따라 자금을 운용해야 한다는 게 자본시장법에 있다. OEM펀드 관련해서는 자산운용사의 책임만 규정하고 있다"고 설명했다.

현재 문제가 되고 있는 상품은 미국·영국 이자율스왑(CMS) 금리, 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 삼은 DLS와 이를 편입한 DLF다. DLF·DLS 잔액은 8224억원이며, 그 중 예상손실액은 절반이 넘는 4558억원이다. 원금 손실률로 보면 무려 55.4%다. 손실구간에 있는 판매 잔액은 7239억원이다. 개인투자자 3654명이 투자한 금액이 7326억원(비중 89.1%)이며, 법인(188개사)이 898억원을 투자했다.

전날(22일) 금융당국 수장들은 고강도 조사를 예고했다. 최종구 금융위원장은 "검사를 통해서 전부 밝혀질 것"이라고 했고, 윤석헌 금감원장은 "이번 건은 금융사가 수익창출을 위해 고객에게 위험을 전가한 것이 아닌지 의문이 있다"며 "이는 금융에 대한 신뢰 근간을 흔드는 것으로 엄정하게 대응할 것"이라고 밝혔다.
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