(서울=뉴스1) 전민 기자 = 라임자산운용은 최근 삼일회계법인이 회계실사를 마친 '플루토 TF 1호'(무역금융펀드)의 회수율 추정에는 더 많은 시간이 소요될 것이라고 밝혔다. 이번 회계실사에서는 회수율 예측과 이를 바탕으로 한 기준가 조정도 없을 예정이라고 설명했다.
전액 손실이 발생할 가능성이 제기되는 가운데 회수율 추정도 장시간 소요될 것으로 예상돼 투자자들의 시름은 더 깊어질 것으로 보인다.
6일 금융투자업계에 따르면 라임자산운용은 지난 3일 삼일 측의 회계실사 결과 전달 이후 판매사들에 안내문을 발송해 이같이 밝혔다.
라임 측은 안내문에서 "무역금융펀드의 회수율을 추정함에 있어 가장 필수적인 해외펀드들의 분석이나 거래상대방에 대한 분석이 충분히 이뤄지기 위해서는 대내외적인 여건상 더 많은 시간이 소요될 것으로 예상된다"면서 "또한 앞으로 펀드 운용과 관련된 의사결정에 따라 회수율에 대한 추정이 달라지게 된다"고 했다.
이 펀드는 투자자 모집금은 2400억원 규모다. 이에 더해 신한금융투자와의 총수익스와프(TRS) 대출액이 약 3600억원 수준으로 총 6000억원 규모로 알려졌다. 펀드는 5개의 해외무역금융펀드에 나눠 투자됐다.
그러나 5개 펀드 중 하나인 인터내셔널인베스트먼트그룹(IIG) 펀드에서 부실이 발생했고, IIG는 사기 혐의로 미국 금융당국으로부터 등록 취소와 자산동결 등의 제재를 받았다.
라임 측은 IIG 펀드의 부실가능성을 인지하고 싱가포르 소재 로디움에 장부가로 처분하고 약속어음(P-note)으로 5억달러(약 6000억원)를 받았다.
그러나 약속어음 가운데 1억달러의 원금이 이미 삭감됐다. IIG 펀드가 공식청산 단계에 돌입하면서 펀드 이사들로부터 지분 이전에 대한 동의를 받지 못했고, 계약상 이것이 원금삭감의 조건에 해당됐기 때문이다.
나머지 어음도 고정이자와 원금을 3~5년에 걸쳐 수취하는 조건이라 조기상환이 어려운 상황이다. 무역금융펀드에는 TRS 계약이 걸려 있어 2억달러 이상 손실이 발생하면 투자자들은 전액 손실을 볼 수 밖에 없다. 계약상 TRS가 선순위 회수가 가능하기 때문이다.
삼일회계법인은 해당 펀드에 대한 회계실사를 진행해왔고, 당초 지난 2월말 종료를 목표로 했으나, 코로나19 확산 등으로 일정이 연기됐고, 지난 3일 라임 측에 결과를 전달했다.
라임은 "이번 실사는 펀드 내에 내재된 관련계약과 담보의 경제적 효력, 거래상대방에 대한 재무적 상환 능력의 예비적 검토를 목적으로 했다"면서 "따라서 이번실사에는 펀드에 대한 최종 회수율에 대한 예측은 포함되지 않았다"고 설명했다.
라임은 "이 펀드는 지난 2월 P-note 계약조건에 따른 원금삭감으로 인해 기준가가 조정된 바 있으며, 이번 삼일회계법인의 실사 결과에 따른 기준가 조정은 없을 예정"이라고 덧붙였다.
한편 라임 측은 지난 3일 판매사 담당자들을 대상으로 브리핑을 열고 이같은 실사결과를 전달했다.
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